Muutus pensionifondide statistika esitamine Pensionikeskus.ee veebilehel
Pensionikeskus.ee veebilehel muutus alates 07.05.2020. a pensionifondide päevastatistika esitamise tabel ning suleti Eesti kohustusliku kogumispensioni fondide indeksi EPI senised alamindeksid.
Põhilised muudatused statistika avaldamisel on:
- Pensioni II ja III samba fondide päevastatistika tabelisse pikaajalise tootluse näitaja juurde lisandub 15 aasta tootlus. Seni oli pikim kuvatav tootluse näitaja 10 aasta kohta.
- Päevastatistika tabelis hakatakse näitama fondide jooksvate tasude määra, mis arvutatakse fondivalitseja poolt fondi eelmise aasta tasude ja kulude põhjal.
- Uues päevastatistika tabelis saab pensionifonde uut moodi sorteerida, näiteks osaku hinna, fondimahu, jooksvate tasude või riskitaseme kaupa.
- Muutub pensionifondide selekteerimine strateegiate kaupa, selle asemel on võimalik fonde selekteerida riskitaseme järgi.
- Pensioni II samba fondide päevastatistika tabelis lõpetatakse senine fondide riski ehk volatiilsuse näitaja avaldamine.
- Lõpetatakse EPI alamindeksite EPI-25, EPI-50 ja EPI-75 avaldamine. Konservatiivse strateegia pensionifondide indeks EPI-00 nimetatakse ümber, selle uus nimetus on EPI-10. Kohustuslike pensionifondide üldindeks EPI jääb alles.
Strateegia asemel riskitase
- Pensioni II samba fonde ei jagata enam fondi strateegiate järgi konservatiivse, tasakaalustatud, progressiivse ja agressiivse strateegiaga fondideks. Seni traditsioonilistest strateegiatest on alles jäänud ainult konservatiivse strateegia määratlusega fondid.
- Konservatiivse pensionifondina käsitatakse pensionifondi, mille varast investeeritakse madala investeerimisriskiga instrumentidesse vähemalt 90 protsenti (varem oli see näitaja 100 protsenti).
- Uus viis, kuidas fonde määratleda ja selekteerida, on riskitasemete kaupa. Selleks arvutavad fondid välja oma riskitaseme, kasutades selleks SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) ehk riski- ja tuluindikaatori kolmeastmelist skaalat, kus 1-2 on madal, 3-4 keskmine ja 5-7 on kõrge riskitase.
- Riski- ja tuluindikaator näitab seost riski ja võimaliku tulu vahel fondi investeerimise korral. Indikaatori aluseks on fondi osaku väärtuse muutus viimase 5 kalendriaasta jooksul.
- Tulemust arvestades saadakse uus pensionifondide jaotus madala, keskmise ja kõrge riskitasemega fondidest.
- Lisainfot SRRI arvutuse kohta saab lugeda siit: https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-methodology-calculation-synthetic-risk-and-reward-indicator-in-key-investor
- Fondide senine riski ehk volatiilsuse näitaja asendatakse uut tüüpi riskitaseme määramisega. Uues päevastatistika tabelis saab pensionifonde riskitaseme järgi ka selekteerida.
EPI alamindeksite sulgemine
- Seoses sellega, et pensionifondide investeerimispiirangud ja esitlemine strateegia põhiselt on muutunud, ei saa enam rääkida ka välja kujunenud EPI-indeksi jagunemisest erineva strateegiaga fondide lõikes. Seetõttu lõpetab Pensionikeskus EPI-25, EPI-50 ja EPI-75 alamindeksite kuvamise. Alles jääb üldindeks EPI ning konservatiivse strateegiaga fondide jaoks muudetakse EPI-00 nime, uus indeks on EPI-10.